Добавляем в конфиг nginx в секцию http такие строки:

## FastCGI Cache
open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
fastcgi_cache_path /tmp/nginx/cache levels=2 keys_zone=sites:100m inactive=1d max_size=10g;

и в описание вирт хоста в секцию сервер пишем:

### Fast-CGI Cache

location / {
if ($request_uri ~* "\.(ico|css|js|gif|jpe?g|png)$") {
expires max;

}
}

if ($http_cookie ~* "comment_author_|wordpress_(?!test_cookie)|wp-postpass_" ) {
set $do_not_cache 1;
}

fastcgi_cache_bypass $do_not_cache;
fastcgi_no_cache $do_not_cache;
fastcgi_pass_header Cookie;
fastcgi_cache sites;
fastcgi_cache_key $request_method|$host|$request_uri;
fastcgi_cache_valid 301 8h;
fastcgi_cache_valid 404 1h;
fastcgi_cache_valid 200 1h;

Создаем каталог для кеша и выставляем права:
mkdir -p /tmp/nginx/cache
chmod -R 777 /tmp/nginx/cache

Перезапускаем nginx :

/usr/local/etc/rc.d/nginx restart

Лазаем по сайту и смотри в каталог с кешем:

deathstar# ls /tmp/nginx/cache
00 0e 1c 2a 38 46 54 62 70 7e 8c 9a a8 b6 c4 d2 e0 ee fc
01 0f 1d 2b 39 47 55 63 71 7f 8d 9b a9 b7 c5 d3 e1 ef fd
02 10 1e 2c 3a 48 56 64 72 80 8e 9c aa b8 c6 d4 e2 f0 fe
03 11 1f 2d 3b 49 57 65 73 81 8f 9d ab b9 c7 d5 e3 f1 ff
04 12 20 2e 3c 4a 58 66 74 82 90 9e ac ba c8 d6 e4 f2
05 13 21 2f 3d 4b 59 67 75 83 91 9f ad bb c9 d7 e5 f3
06 14 22 30 3e 4c 5a 68 76 84 92 a0 ae bc ca d8 e6 f4
07 15 23 31 3f 4d 5b 69 77 85 93 a1 af bd cb d9 e7 f5
08 16 24 32 40 4e 5c 6a 78 86 94 a2 b0 be cc da e8 f6
09 17 25 33 41 4f 5d 6b 79 87 95 a3 b1 bf cd db e9 f7
0a 18 26 34 42 50 5e 6c 7a 88 96 a4 b2 c0 ce dc ea f8
0b 19 27 35 43 51 5f 6d 7b 89 97 a5 b3 c1 cf dd eb f9
0c 1a 28 36 44 52 60 6e 7c 8a 98 a6 b4 c2 d0 de ec fa
0d 1b 29 37 45 53 61 6f 7d 8b 99 a7 b5 c3 d1 df ed fb
deathstar# du -sxh /tmp/nginx/cache
11M /tmp/nginx/cache
deathstar#

Каталог занимает 11МБ . Вот и все действия для настройки кеширования силами nginx’а