Добавляем в конфиг nginx в секцию http такие строки:

## FastCGI Cache
open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
fastcgi_cache_path /tmp/nginx/cache levels=2 keys_zone=sites:100m inactive=1d max_size=10g;

и в описание вирт хоста в секцию сервер пишем:

### Fast-CGI Cache

location / {
if ($request_uri ~* "\.(ico|css|js|gif|jpe?g|png)$") {
expires max;

}
}

if ($http_cookie ~* "comment_author_|wordpress_(?!test_cookie)|wp-postpass_" ) {
set $do_not_cache 1;
}

fastcgi_cache_bypass $do_not_cache;
fastcgi_no_cache $do_not_cache;
fastcgi_pass_header Cookie;
fastcgi_cache sites;
fastcgi_cache_key $request_method|$host|$request_uri;
fastcgi_cache_valid 301 8h;
fastcgi_cache_valid 404 1h;
fastcgi_cache_valid 200 1h;

Создаем каталог для кеша и выставляем права:
mkdir -p /tmp/nginx/cache
chmod -R 777 /tmp/nginx/cache

Перезапускаем nginx :

/usr/local/etc/rc.d/nginx restart

Лазаем по сайту и смотри в каталог с кешем:

deathstar# ls /tmp/nginx/cache
00 0e 1c 2a 38 46 54 62 70 7e 8c 9a a8 b6 c4 d2 e0 ee fc
01 0f 1d 2b 39 47 55 63 71 7f 8d 9b a9 b7 c5 d3 e1 ef fd
02 10 1e 2c 3a 48 56 64 72 80 8e 9c aa b8 c6 d4 e2 f0 fe
03 11 1f 2d 3b 49 57 65 73 81 8f 9d ab b9 c7 d5 e3 f1 ff
04 12 20 2e 3c 4a 58 66 74 82 (далее…)